初心者におすすめ

システムトレーダー

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『THEORIES 相場で生き残る11の法則』『THEORIES 相場で生き残る11の法則』はAmazon Kindle 有料書籍の「ビジネス・経済」部門、「投資・金融」部門、「財務会計」ランキングで堂々1位を獲得!(2020年2月10日時点)

システムトレーダー


自分で検証出来るシステムトレーダーになろう! 斉藤正章のシステムトレードアカデミー(限定200名)

システムトレードを始めたい初心者の方を対象に…
システムトレードの考え方、始め方等の基礎知識
Excel(エクセル)を使った検証ツールの作成
有効な売買ルールの見つけ方

について毎月1回(全12回)DVDや会員限定誌を見ながら学ぶ通信講座です。

2008年は投資家にとって非常に厳しい年となりました。
今の相場はプロと言われる投資家でも、利益をあげるのが難しい相場と言われています。
しかしその反面、下落相場、上昇相場に関係なく、利益を着々とあげている投資家がいます。
彼らの多くが、 システムトレード と言われる感情に左右されない投資を行っています。
システムトレードとは、長期間の株価データを分析し、そのなかから統計的に優位なトレードルールを見つけ出し、そのルールに従いトレードを繰り返していく手法です。

現在システムトレードを実践している投資家には、ふたつのパターンがあります。
ひとつは、システムトレードに関する書籍やDVDを見て、その中で解説されている売買ルールに基づいて売買を行う投資家と、もうひとつは株価の検証が出来るソフトウェアを購入したり、プログラムの知識を身に付けたり、様々な方法で自分自身で実際に検証を行って、自分が考えたアイデアをもとに有効な売買ルールを見つけ売買を行う投資家です。
ただこのような自分でプログラムの知識を身に付け実際に検証を行うことが出来る投資家は、ごくわずかと言えるでしょう。

  • 株初心者がシステムトレードをゼロから学ぶ機会が少ない!
  • 自分で過去の株価データを検証できるようになりたい!
  • 自分の投資アイデアが本当に有効なのかどうか、過去の株価で検証したい!
  • 書籍やDVDに掲載されている投資アイデアを自分自身で改良したい!
  • システムトレードに関する知識をゼロから学び
  • エクセルを使った検証ツールを作成し、
  • 実際に作成した検証ツールを使っていろいろな売買ルールを検証し、
  • 自分自身で有効な売買ルールを見つけ出せる
    ようなシステムトレーダーの養成を目指します。

・システムトレードアカデミーへようこそ
・今号のコラム① 「システムトレードに向いている商品と向かない商品」
・今号のコラム② 「日経225先物・日経225miniの特性」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
今号のテーマ~日経225先物の陽線売りと陰線買いシステム~

・今号のコラム 「バックテストの要件を満たすデータとは?」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ~個別株による損切り戦略と塩漬け戦略の比較~
・Q&Aコーナー
「日経225先物(日経225mini)のデータを検証する場合、イブニングセッション (夕場取引)の時間帯も含めて検証するべきでしょうか。」

・今号のコラム 「すべての商品に共通して機能するルールは存在するか?」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ~個別株による塩漬け戦略の効率化~
・Q&Aコーナー
「システムトレードを実践するうえで、バックテストに使用するための過去データが必要になりますが、それらのデータはどこから入手すればいいのでしょうか。」

・今号のコラム 「CFDによるシステムトレードの可能性」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ~FXによる順張り戦略と逆張り戦略の相性~
・Q&Aコーナー
「現在、証券会社等で売買できるものには個別株やFXなど様々な商品がありますが、どの商品がもっともシステムトレードにむいているのでしょうか?」

・今号のコラム システムトレーダー 「勝率はコントロールできるか?」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ~個別株・日経225先物による時間別の優位性を検証~
・Q&Aコーナー
「システムのバージョンアップはどれくらいの期間で行えば良いものでしょうか?現在のように変化の激しい時代では、1カ月単位で見直しや修正を実施した方が良いのでしょうか」

・今号のコラム 「もっとも良いテクニカル指標とは?」 システムトレーダー システムトレーダー
・斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ~個別株によるギャップアップの傾向を分析~
・Q&Aコーナー
「日経225先物における「限月交代時のサヤ修正」について具体的に教えてください」

・今号のコラム・特別版 システムトレード・スペシャルインタビュー システムトレーダー
・斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ~「休むも相場」は機能するのか?~

・今号のコラム 「時間帯による戦略の使い分け【個別株・日経225先物】」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ~発注方法別にみるパフォーマンスへの影響【個別株】~
・Q&Aコーナー
「分足を使用してのデイトレードの検証を行う場合、1分足や5分足などいろいろな 時間枠がありますが、何分足を使用して検証するのがいいでしょうか」

・今号のコラム 「ポートフォリオを組むためのアイディア」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ~トレンドフォローの向いている銘柄を抽出【個別株】~

・今号のコラム 「バックテストと現実のトレード生じる誤差」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ~売買シグナル数によるパフォーマンスの比較【個別株】~
・Q&Aコーナー
「FXでバックテストを実施する場合、スワップ(金利)の計算を行う必要はあるのでしょうか?また、その場合の計算方法を教えてください。」

・今号のコラム 「個別株においてロングショート戦略を実現するためのポイント」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ~日経225先物の売買に個別株のシグナルが役に立つか?~
・Q&Aコーナー
「2010年より証券取引所の新システム「東証アローヘッド」が導入されましたが、システムトレードに何か影響があるのでしょうか?」

・今号のコラム 「トレンド判定の重要性」
・斉藤正章のシステムトレード実験室
今号の実験テーマ~ランキング付けによる売買銘柄の絞り込みは機能するか?~
・Q&Aコーナー
「個別株でショート(空売り)のシステムを検証しているのですが、なかなか良い結果が得られません。何かヒントになることがあれば教えてください。」

・システムトレードアカデミーとは
・システムトレードの基礎を学ぶ
・付属Excelシートを用いての検証例
・システムトレードでチェックすべき用語
・自分自身でバックテスト(検証)を行うことの必要性
・検証方法の種類
・Excelを使った検証の流れ
・理想のシステムとは?

・バックテスト方法
・バックテストとは?
・バックテストを行うためのツール
・サンプルデータを用いたバックテスト(サンプルデータ(日経225先物・日本株)の説明など)
・売買ルール(売買ルールを考慮してのサンプルデータの検証・考察など)
・検証シートの作成(「検証結果」の作成・・・「勝ち数」「負け数」「引き分け数」「勝率」「平均損益」「最大ドローダウン」の作成方法など)
・価格データ(検証に必要な価格データの数は?など)

・検証シートの作成
・テクニカル指標の作成
・テクニカル指標とは
・シュミレーション結果の作成
・シュミレーション結果の解説
・仕掛けサインの作成
・仕掛け価格の表示方法
・決済価格の表示方法(「損益(一単位)」「累積損益」「資産のピーク」「ドローダウン」の表示方法)
・作成したExcelシートを使った検証結果の考察

・今回作成する売買ルールの解説(「ゴールデンクロスとは」「デッドクロスとは」「エントリー・イグジット条件」など)
・今回使用するテクニカル指標の解説(移動平均の作成方法、サンプルデータ(日本株)を用いた検証結果の考察、ゴールデンクロスを使ったルールの特徴など)
・「売買ルール」を使った売買判定(「現在のポジション」「売買シグナル」「仕掛け価格」「決済価格」の説明など)
・サンプルデータ(日経225先物)での検証
・空売りした場合(サンプルデータ(日本株)サンプルデータ(日経225先物)での検証)

・順張り系システムの特徴
・勝つシステムとは
・一般の人にとっての理想の勝ちパターン(勝率の落とし穴など)
・順張りによる一般的な勝ちパターン
・順張りの基本戦略
・「ゴールデンクロス/デッドクロス」とは(ゴールデンクロスとブレイクアウトの比較など)
・付属Excelシートによる最適化 システムトレーダー
・パラメータ(移動平均の日数)をかえるには
・FXでの検証
・Excelシートによる空売り
・順張り系システムのポイント

・フィルターについての説明(「メリット・デメリット」「良い例・好ましくない例」など)
・順張りに最適なフィルターの検証(「ブレイクアウトの場合のフィルター」「ゴールデンクロスの場合のフィルター」など)
・フィルターを追加したExcelシート(フィルターの最適化、フィルターの良し悪しの判定など)
・フィルターのポイント

・フォワードテストとは
・フォワードテストの実施方法
・理想的な損益曲線
・Excelを使ったフォワードテスト
・「買い」と「売り」の組み合わせ
・フォワードテストで最適化したシステムでの検証

日経225miniの特徴
デイトレードシステム
「順張り系システム」「順張り系システムの特徴」「MACDとは」「シグナルとは」「売買の基本ルール」「デイトレードシステムのルール」

Excelシートの解説・検証
「連番について」「EMAとは」「『MACD』『シグナル』の作成方法」「パラメータ(MACD)の数値を変えての検証」「検証結果の考察」「MACDの欠点」

だましを回避するフィルターの導入
「フィルターの条件」「フィルターの作成方法」「フィルターを導入しての検証」「フィルターの最適化」な)

スリッページを見込んだ検証
「スリッページとは」「スリッページを見込んだExcelシートの作成」など

デイトレードシステムのポイント

サヤ取り用売買システム
「サヤ取りとは」「サヤ取りの特徴」「サヤ取りの売買システムとは」

サヤ取りの実施方法
「サヤ取りに使用する指標」「サヤ取りに使用する2銘柄の比較」「サヤ取りのドテン売買」

Excelシートの解説・検証
「サヤ取りで使用するテクニカル指標の作成」「2銘柄の差の検証」「移動平均、標準偏差の検証」「上方バンド、下方バンドの検証」など

サヤ取りによるバックテスト
「売買回数を増やすには」「検証期間、サヤ幅を変える」「銘柄の選択」など

サヤ取りにおけるバックテスト時の注意

逆張り系システムの特徴
「逆張り系とは」「仕掛け(買い)の基本ルール」「決済(売り)の基本ルール」「システムトレードに向く銘柄、向かない銘柄」

逆張りでの検証
「検証結果の考察」「逆張りの欠点」

逆張りにマッチする銘柄
「銘柄の選択方法」「各銘柄の比較」「逆張りでの検証」など)

運用方法別でのリスクやリターンの検証
「単利運用にした場合の方法」「複利運用にした場合方法」「複利運用+レバレッジ2倍にした場合の方法」など

リターンを生かしてリスクを減らす
「リスクを減らす方法・銘柄の分散と分散方法の具体例」「分散投資の欠点」「分散投資の欠点を補う方法」など

リターンを生かしてリスクを減らす
バランスの良い理想的システム
「理想的システムの解説、具体例」「更にリスクを減らす方法」)

レバレッジとヘッジについて
「レバレッジを減らすメリット、デメリット」「ヘッジをかけるメリット、デメリット」など

検証結果~銘柄【商品】の分散~
(「順張りシステムの最適化」「検証結果の考察」など)

検証結果~システムの分散~
「逆張りシステムの最適化」「検証結果の考察」「順張り、逆張りを合わせた運用」など

リヘッジのポイントと注意点
「個別株によるヘッジ」「日経225先物によるヘッジ」「日経225先物によるヘッジの解説、検証」など

戦略ヒント.1「短期急落・急騰時の逆張り」
「短期急落・急騰時の逆張り」「短期急落・急騰時の逆張りの特徴」「日足チャートによる解説」「『逆張り急落(買い)』売買ルールの作成、日経225先物・NYダウ・香港ハンセン・WTL原油(原油先物)での検証「『逆張り一泊(買い)』売買ルールの作成、日経225先物・WTL原油(原油先物)での検証」「『逆張りデイトレ』の売買ルールの作成、日経225での検証」「逆張り系の欠点・改善方法」など

戦略ヒント.2「長期トレンド中の短期的急落・急騰」
「長期トレンド中の短期的急落・急騰の特徴」「週足チャート解説」「トレンド判定の導入、「トレンド判定」の売買ルールの作成、日経225先物・香港ハンセン・WTL原油での検証)」

戦略ヒント.3「高値更新時の順張り」
「高値更新時の順張りの特徴」「日足チャートによる解説」「『高値更新時の順張り』売買ルールの作成(香港ハンセン・WTL原油での検証)」「順張り系の欠点・改善方法」など

戦略ヒント.4「短期トレンド形成中の押し目狙い」
「短期トレンド形成中の押し目狙いの特徴の特徴」「日足チャートによる解説」「『押し目狙い』売買ルールの作成(日経225先物・NYダウ・香港ハンセン・WTL原油・米ドルでの検証)」「順張り系の欠点・改善方法」など

システム合成
「システム合成のポイント」「システム合成の検証結果(日経225先物・NYダウ・香港ハンセン・WTL原油・米ドルの合成)」「全システムの合成」など

年利20%超のシステム
「年利20%超のシステムは簡単に実現するか」「全てのシステム合成をすると何が起きるか」など

こんな方におすすめです。
システムトレードを本格的に勉強したい
自分で過去の株価データを検証できるようになりたい!
自分の投資アイデアが本当に有効なのかどうか、過去の株価で検証したい!
書籍やDVDに掲載されている投資アイデアを自分自身で改良したい!
勘や感性での投資はもう懲りた
斉藤正章氏の最新検証結果に興味がある
プログラミングの勉強の前にエクセルでシステムトレードの勉強をしたい
セミナーではなく自宅でゆっくりシステムトレードの勉強をしたい


  • お支払方法は、クレジットカードのみです。(ご入会月より、毎月27日締め月末に決済致します)
  • ご入会時に無料期間はございませんので、予めご了承のほど宜しくお願い致します。
  • 全12回を修了した際、自動退会はございません。弊社から「お客様ご自身で退会処理」をして頂く旨のご連絡致します。

斉藤正章氏のご紹介

システムトレーダー
2001年 投資資金100万円弱から株式投資をスタート
2002年 下げ相場でも勝ち続けることの出来る投資手法を開発
2003年 以降パフォーマンスが急上昇
2004年は385%、2005年には397%の脅威の利回りを達成
2005年 ¥塾トレーディング研究会執筆者として、日本を代表する大物個人投資家としての投稿を開始
2005年11月 日経マネー誌2005年12月号にて「凄腕サラリーマンの7つの習慣」として特集される。
2005年12月 ダイヤモンドZAI誌2006年2月号にて「05年大儲け投資家」として特集される。
2006年1月 ¥塾主催の大型セミナー「¥塾投資家祭り」にて、
世界最大の大物投資家ジム・ロジャースと同じ舞台に立つ。
2006年7月 「株」 勝率80%の逆張りシステムトレード術 出版
2008年9月 「株」勝率80%の逆張りシステムトレード実践テクニック 出版
2008年12月 かんたん図解 しっかり儲ける 日経225mini入門 出版

3月に開催されたのセミナーの様子

12月6日六本木ヒルズ最上階で行われたセミナーの様子

掲載雑誌

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【投資に係るリスクおよび手数料について】
当商品は、著者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。
株取引は価格変動リスクを伴いますので、場合によっては損失を被る可能性があります。
株取引には取引業者の売買手数料がかかります。


特定商取引法に基づく表記|プライバシーポリシー copyright 2009 fairtrade. all right reserved.

FXのシステムトレードは儲かるのか? 高勝率なのに使えない理由

システムトレードで成功するために重要なのは、単純に過去に“実績” システムトレーダー のあるシステムを作成したり、利用したりすることではない。なぜなら、売買 ルールがたまたま当時の値動きに合っていただけかもしれないし、単にパラメー タ(変数)を過去データにこじつけただけかもしれないからだ。

では、そうした偶然性を排して、システムの真の実力を評価するためにはどうし たらよいか。そこで役立つのが「確率統計の知識」である。

本書では、信頼区間、仮説検定、T検定、二項分布といった手法から、システム の本質的な「リスク」と「リターン(期待値)」を推定する方法について紹介し ている。

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2. システムトレードの限界

2-1 勝率9割のマジック

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勝率だけを上げるのには、簡単な裏技があります。それは、 ナンピンのルールを入れること。

これは勝つまで倍掛けするカジノ必勝法をそのままトレードに使ったナンピン手法で、ロスカットになったら次は同じポジションでロットを倍にしてエントリーするというもの。

負けたら次また倍でエントリーするので、資金が続く限りはどこかで必ず取り返すことができるのです。

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しかし、10回に1回はそのまま突き抜けて大負けすることがあります。

通常のFXで、年間に数十万円の利益をこつこつ積み上げてきたという森野さん。ただ、会社員だけに「トレードの時間に制約があるのが難点だった」。そこで目を付けたのがシステムトレードだ。

2015年に、証拠金200万円を入れて取引を開始。過去の運用成績が良かったユーロ/ドルの通貨ペアのプログラムを選び、売買を任せた。ところが、3月末にプログラムが建てたユーロ買いのポジションが、4月に自動決済された結果、40万円の損失が発生。

「そのうち何とかなるだろうと見ていたが、あっさり損失が確定してしまった」と森野さん。自動取引を十分に研究しないまま、大きな額を入れたことを反省している。

引用:FXで2年分の年収を飛ばす ナンピン買いがあだ|日経電子版

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例えば、過去何年分のデータでバックテストしました、という時に実はスプレッドが考慮されていなかったとか。

実際にはいつも理想の価格で取れるわけではありませんが、 過去チャートのデータでならそれができてしまう のです。

というわけで、世の中で人気の自動売買の派手な勝率の裏には いろんな小手先の調整が入っている ことを差し引いて考える必要があります。

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2-2 多くのシステムトレーダーが経験する失敗

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それは、僕が出会ったシステムトレーダーは例外なく資金を吹っ飛ばした経験がある、ということです。

ギャンブラーが陥りやすい罠で、「今までも勝てていたから、次も勝てるだろう」と思ってしまうんです。

相場のボラティリティを見ても、リーマンショックのようなクラッシュが起こるたびに最高値は更新され、クラッシュの幅は増大しています。

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2-3 過去よりも未来を見るトレードを

詳しくは「FXで自由な時間とお金が欲しい人に元専業トレーダーが伝えたいこと」でお話ししているのですが、自分をバカにした奴らを見返してやりたい、成り上がってやりたい、という気持ちで専業トレーダーになり、稼ぐ力を手に入れました。

しかし、 まるで核分裂でエネルギーを取り出すと危険な廃棄物もできてしまうように、復讐心を燃やすと心のゴミみたいな物がどんどんたまっていきます。

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お金がないときは生活や将来のことが不安だったのに、お金を手に入れたら今度は収入が減る心配や追い抜かされる不安が出てくるのです。

ボクも復讐心を燃やし尽くしたら、もう燃やすものがなくなって無気力で苦しかった時期がありました。

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未来に向かって前向きになると、過去の見え方が変わって来ます。

「自分はこういう生き方をしたいんだ」と軸がバシッと決まっていれば、お金が増えようが減ろうが惑わされません。

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2-4 勝てる自動売買システムの特徴

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余計なものは削ぎ落としたシンプルな自動売買の仕組みを、裁量トレードも入れながら使うのが、実は一番使えるんですね。

実際に開発していた人も、「売買ルールを複雑にするほど、環境変化に弱い」と言っています。

売買ルールを複雑にするほど、検証結果の勝率は上がります。
ですが、それって過去の環境にマッチしているだけなんですよね。

シンプルな売買ルールの方が勝率は低いですが、安定性は高いです。 システムトレーダー
だから、私の場合、裁量トレードもシンプルなルールです。

引用:システムトレードは勝てない【半年間検証した結果】|株で失敗した方へ稼ぐ方法教えます。

なので、勝率もあまり良くないし、本当にこんなので利益が出るのかと思うような、一見すると魅力のない売れてないシステムがすごく良かったりします。

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みつしろさん、こんばんは!
私はサラリーマンを退職後の60代です。
病気を患い働けない身体で、収入源として株式トレードを始めましたが、全然成果が出ません。むしろ資金は減るばかり。
読みあさった株の書籍は数十冊。プリントアウトしたチャートの紙の山。自分の気付きとトレード反省のメモ。システムトレードで作ったストラテジーも20個を越えて。でも、みつしろさんのおっしゃる通り、自分の「一点突破」を見つけられないままです。
そんな私にも、頂いたプレゼント資料・動画で、今まで見過ごしていたチャートの形が、はや、目に入って来る様になりました。
これから、私のトレードも実効性のあるものになって行く、そんな前向きな気持ちになれました。
気持ちだけでなく、必要な見方・考え方、そして技術。ありがとうございます!

whity61さんより

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3. まとめ、システムトレードは勝てるのか?

  • システムトレードとは、売買ルールを自動で繰り返し実行してくれる仕組みである
  • 過去のデータにマッチするようシステムを複雑にすると勝率は高くなるが、未来には通用しにくくなる
  • 今のところ、シンプルなシステムを裁量と組み合わせて使うのがベスト

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海沼 光城

海沼 光城 / Mitsushiro Kainuma

『THEORIES 相場で生き残る11の法則』『THEORIES 相場で生き残る11の法則』はAmazon Kindle 有料書籍の「ビジネス・経済」部門、「投資・金融」部門、「財務会計」ランキングで堂々1位を獲得!(2020年2月10日時点)

「FXの発信をしている人は、『勝ててないのに勝っているフリをしている』人が多い中、海沼さんは、本当に勝ち続けているんだな、というのが伝わってきます。」「みつしろさんの失敗談やそこから来る人生観が書かれていて、凄いエネルギーをもらえる本です!」など、発売開始直後から大きな反響をいただいています。

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無料メルマガ特典の電子書籍の感想

Yと申します。今回メールさせていただいたのは、みつしろさんのおかげで、8月のトレードで利益が残すことができたからです!
しかも390pipsを獲得することができました!FXを始めて2年くらい経ちますが、月単位で結果を残すことができたのは初めてです。
5月からグランドセオリーに入会し、翌日から養成ギプスでコツコツとエントリー、利食い、損切りを無意識にできるよう訓練してきました。
それから、みつしろさん推奨の日足、4時間足で朝一の環境認識だけでトレードする手法を使い、大きく利益を残している状況です。
これからもロットを上げながらコツコツとこの手法を使い、利益を残せるよう頑張っていきます!

suideiさん

kazuさん

kenboさん

こんにちは。とても無料とは思えない内容のコンテンツを提供していただきありがとうございます。
最も感心させられてしまったのは、プロの手法や考え方を惜しげもなく披露していただけることは
もちろんですが、トレードを通した人生感や哲学も教えていただけるところでした。
とかくどのくらいの期間でどのくらい設けたという話が跋扈するこの業界の中で、健康や日常生活とをうまく融合させてトレードにあたるという考え方に脱帽といった感じです。ありがとうございます。
また、自分も格闘技と麻雀に興味があり桜井章一さんを勝手に人生の師としているところでしたが、動画で桜井章一さんの本の一文を引用されていたことにはとても驚愕しました。
桜井章一さんの言葉で日常がだらしない人間が ”勝負のときだけ勝とう”というのは誤りだ、みたいなのがあるのですが、トレードについても同じなんだなぁと感心させられました。
現状マイナスからのトレードとなっていますが、勉強しなおしてコツコツ日常生活ともども修正していきたいと思います。
いやぁとても良い方にネットを通してですがお会いできたことに感謝です!

自分はFXを始めて1か月くらいの初心者です。いつも勉強させていただきありがとうございます。
自分はレジサポ転換をメインでやっていこうとトレードインターセプターで検証を重ねていましたが、実践では謎のポイントでエントリーし見事に高値や安値をつかんで敗北したり、いいポジションを持っても逆行するローソク足の動きにビビって決済したりで全く勝てませんでした。
しかし、今日こそみつしろさんの教えを実践しようと思い、今日の夕方につけたユーロ円の高値をブレイクしたあとの戻しを待ってエントリーし、ついに12pipsとることができました!!本当にうれしいです。みつしろさんのおかげです!
特に勉強になったのは待つことの重要性です。みつしろさんはとにかく待てとおっしゃっていましたが本当にその通りだと思いました。あとはカップアンドハンドル、フラッグなどの具体的な形を教えていただいたのでレジサポ転換をする上での武器が増えたような気がします!また、トレードで大事なのはメンタルだなとも感じてきたので、そのあたりも詳しく話していただいて勉強になります。逆張りからのトレンドフォローもレジサポ転換を極めたら挑戦しようと思います!
当然まだまだマイナスなんですが今日の初勝利の気持ちを忘れずに徐々に利益を出せるトレーダーになりたいと思いますので、これからもたくさん勉強させていただければと思います。

ISAMIさん

現状、勝てていない人には素晴らしい電子書籍だと思います。本当に有料級だと思います!私にはとても勉強となりました。
これからは自然体でできるトレードスタイルで、エネルギー効率が高いトレードを確立していきたいと思います。
FXで負ける人の4パターンでは、その全てに当てはまっていました。
解決するための具体的な方法も書かれていますので参考にして変えていくための努力をしていきます! システムトレーダー
まずは「トレードしている以外の時間」の過ごし方から変えていくことがとても大事なんですね。
そして、とにかく「余計なことをしない」、コレがやっぱり究極の上達法だと思います。
これからも、いろいろと勉強させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

【システムトレード】カーブフィッティングについてわかりやすく解説!

「カーブフィッティング」という言葉を抜きにシステムトレードを行うことは 非常に危険 です。世の中には「この通りにやったらこのような利益が出た」というような良いデータが記載されたシステムトレードが多く出回っていますが、そのなかにはこのカーブフィッティングによって、事実上機能しないシステムが多いのも事実です。
ここでは、このカーブフィッティングの意味や、そのようなシステムを見抜くためにはどうすればいいのかを、わかりやすく解説いたします。

「カーブフィッティング」とは?

カーブフィッティング

「カーブフィッティング」とは、システムトレードの売買ルールを、過去の相場の状況にあうように、過剰に最適化すること です。ひらたく言えば、統計のパフォーマンスの結果や勝率をよく見せるために、ルールをやたらに追加したり、取引の条件を限定したりして、「システムに都合のいいデータを出してしまうこと」を言え、日本語で「曲線あてはめ」とも言われます。 カーブフィッティングとなってしまっているバックテストのパフォーマンスはかなりよいものに見えますが、実際に売買を行うと、長い間利益が出なかったり、取引回数が極端に少なくなってしまうなどして、機能しないことも多い です。

カーブフィッティングのルールができてしまう原因

原因

様々なシステムトレードは、そのルールで実際に売買を行ったらどのような結果になったか、または実際に売買を行ってこのような結果となっているいうような「バックテスト」が行われており、そのデータが公表されています。よりよいパフォーマンスが提示されているものほど魅力的なものに見えるので、システム開発者も、よりよいデータを提示するために、様々な検証を行い、よりよいデータを探します。ただ、本来のシステムトレードの目的は、 「今までで素晴らしい結果を残すルールを開発すること」ではなく、「今後の相場で利益をとることができるルールを開発すること」 です。そこが気づかない間に 「より高い統計数値を出すこと」に特化していまい、片偏りが生じる ことによって発生していまいます。

「よい数値を出そうと昔の相場の動きに合わせ杉、通常の相場に対応できなくなっていることに気づかない」うちに、このカーブフィッティングのルールができてしまうのです。

カーブフィッティングのシステムを避けるために

「過去の相場でそのようになっただけであって、今後もそのような利益を上げられることが保障されているわけではない」ことは、システムトレードの共通のデメリットです
しかし、今後もそのシステム・ルールが成り立つかどうかは、「カーブフィッティング」かどうかを見ていかなかければなりません。

☝長い期間でのバックテストをされているものにする

カーブフィッティングをさける1つの方法として、なるべく長い期間バックテストが行われているものを使用すると いう方法があります。自分自身でシステム・ルールを開発する際にも、できるだけ長い期間を見ていくといいでしょう。

相場の状況は刻一刻と変化しています。日経平均先物で考えても、2007年には夜間取引が開始され徐々にその取引時間が延び、日中の寄付が8:45から取引できるようになったことで、ほぼ一日中取引が可能になりました。2006年には日経先物ミニが開始されて少額での取引が可能になり、個人投資家が増えるなかで、技術革新によってさまざまなアルゴリズムが発達し、急激に相場が変動することもでてきました。同時にFXの開始、活性化によって、先物市場から離れた投資家も多くいるでしょう。

そして、今までもたくさんの変化が起きた来たように、これから変化し続けます。 システムトレーダー 長い期間のバックテストを乗り越え、様々な当時の相場乗り越え利益を上げてきたシステムは、今後の新しい相場でも利益を上げ続けることができる可能性が高いと考えることができるのです。

☝「たくさんの短い期間」でのバックテストがされている

長い期間検証されているのと同時に、「その中でも短い期間のバックテストが行われているもの」 も、おすすめです。
例えば、「10年間でプロフィットファクターが3.0」というようなすさまじいシステムだとしても、たまたまそのうちの1年間がうまくルールに当てはまる相場であっただけで、それ以外の年はほとんど損失となっているような、「たまたま短い期間出た大きな利益がカバーしているだけ」の可能性もあります。月間ごとのパフォーマンスを含め、ドローダウンにも注意する必要もあります。

☝売買ルールはシンプルなほうがいい

システムのルールはなるべく少なくシンプルであるほうが、カーブフィッティングを防ぐことができているとされています。 特に「このようなときは取引をしない」というような売買を限定するようなルールが多い場合、統計結果をよくするために、過剰に取引実績をよくしている可能性があります。

売買システムが複雑であればあるほど、カーブフィッティングに陥っている可能性が高いといわれており、最適なルールなのかカーブフィッティングなのかを見極める必要があるのです。

☝なにかの理由がなければ、様々な時間軸、金融商品で応用できる

また、特定の理由がなければ、様々な時間軸や、金融商品で応用できるシステムは、カーフィッティングが少ないといわれています。
FXであれば、様々な通貨ペアで応用できるともいわれます。

「より良いルールの追加」と「カーブフィッティング」の差は非常微妙

ここまで、システムトレードで気をつけなければならない「カーブフィッティング」について見てきました。システムトレードの本来の目的は「その売買で将来利益を得ること」のため、一概にバックテストの結果だけでは言えません。しかし、システムトレードの作成者は「統計結果をよくしたい」という気持ちがあるのは当たり前です。だから言って過去の状態の合わせすぎると、結果がいいのはあくまでその期間においてだけで、最終的にはそのシステムのパフォーマンスを邪魔することとなってしまいます。

「システムをよりよくし、将来利益をさらにあげるためのもの」なのか、「ただ過去の数値をよく見せるものなのか」という非常に曖昧な区別を見ていかなければならないのです。

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徹底検証!FX自動売買(システムトレード)おすすめランキング2022

FXの自動売買ランキング

自動売買

シストレ初心者

自動売買はたくさん種類があるので、最初はどれを選んだらいいのか迷っちゃいますよね。初心者が自動売買口座を選ぶときの重要ポイントは、以下3点です。

  • 少額(1000通貨)から取引できる
  • 初心者でも「選ぶだけ」で始められる
  • 取引コストが安い

FX自動売買 総合ランキング TOP4

FX会社自動売買種類最小取引単位おすすめ度手軽さ機能性詳細
トライオートFX設定1000 詳細
みんなのシストレ選択1000 詳細 システムトレーダー
ループイフダンリピート1000 詳細
トラッキングトレードリピート1000 詳細
出典: 【少額OK】FX自動売買は儲かる?初心者におすすめの始め方とは?

システムトレード初心者

自動売買トレーダー

ところで、「選択型」とか「リピート型」とか種類があるみたいだけど、一体どこがどう違うの?

初心者の方には選択型、中級者以上にはリピート型設定型がおすすめですよ。MT4に関しては、よほどの上級者を除きおすすめしません。詳しくは「MT4とは?」をご覧ください。

以下、種類別にそれぞれの特徴を詳しく見ていきましょう!

リピート型のFX自動売買ランキング TOP8

システムトレーダー
FX会社自動売買(リピート型)最小取引単位おすすめ度手軽さ機能性詳細
トライオートFX1000 詳細
ループイフダン1000 詳細
トラッキングトレード1000 詳細
みんなのリピート注文(みんなのシストレ)1000 詳細
iサイクル2取引1000 詳細
トラリピ1000 詳細
ループ・イフダン1000 詳細
オートレール1000 詳細

リピート型は、今最も注目を集めている自動売買。あらかじめ設定しておいた範囲の中で、何度も注文&決済を繰り返してくれます。

出典: 【少額OK】FX自動売買は儲かる?初心者におすすめの始め方とは?

エフ男

実はFXブロードネット(システムトレーダー トラッキングトレード)と外為オンライン(iサイクル2取引)は同じシステム、アイネット証券(ループイフダン)とひまわり証券(ループ・イフダン)も同じシステムを利用しているため、取引ツールの仕様などはそれぞれほぼ同じですが、取引コストやスワップポイントなどの条件は若干異なります。

第1位:トライオートFX

トライオートFX

トライオートFXは、インヴァスト証券の自動売買口座。自動で注文を細かくリピートしてくれるため、効率よく利益を積み重ねることができます。

システムトレード初心者

色んな自動売買の仕組みを網羅しちゃってる感じですね

第2位:ループイフダン (アイネット証券)

アイネット証券の自動売買

アイネット証券のループイフダンも、選択型のようにあらかじめ用意された注文方法をランキングから選ぶだけでOKなため、初心者でも簡単に始められます。

自動売買のランキング

自動売買のストラテジー

ただ、アイネット証券のループイフダンの方がスワップポイントが高く通貨ペア数も多くておすすめです。

第3位:トラッキングトレード

FXブロードネットの自動売買

が、しかし!実はトラッキングトレードの方がスプレッドが大幅に狭いため、より低コストで自動売買ができちゃうのです!

また、FXブロードネットはトラッキングトレードのほか、くりっく365専用のシストレ365という自動売買も利用できます。

第4位:みんなのリピート注文 (みんなのシストレ)

みんなのリピート注文

後ほど選択型の自動売買として紹介するみんなのシストレですが、実はみんなのリピート注文という機能があり、選ぶだけで簡単にリピート注文もできちゃいます。

エフ男

「みんなのリピート注文」っていう名前の口座があるわけじゃなくて、みんなのシストレ内に搭載されている機能のことなんですね

リピート型の自動売買は色々ありますが、手軽さではみんなのリピート注文が一番でしょう。

第5位:iサイクル2取引 (外為オンライン)

おすすめのiサイクル2取引

自動売買の仕組み

iサイクル2取引は、2019年3月にiサイクル注文からバージョンアップしたものですが、基本的な仕組みは変わっていません。

外為オンライン公式サイトはこちら エフ男 FX会社って、結局どこが一番いいんだろう?外為オンラインってよく聞く名前だから、とりあえずここにしとこっかな …という初心者の方も多いのでは?外為オンラインはお.

第6位:トラリピ

トラリピ

自動売買の注文方法

設定画面は、こんな感じ。トラリピの取引手数料は2018年9月に無料となりましたが、他のリピート型自動売買よりもスプレッドが広いため、総合的に取引コストは高めです。

マネースクエアのスプレッドは変動制なのですが、米ドル/円でおおよそ3〜4銭

第7位:ループ・イフダン (ひまわり証券)

ひまわり証券 ループ・イフダン

シストレ入門者

しかし!ひまわり証券の方が初心者向けツールや無料セミナーなどが充実しているというメリットもあります。

一方、ひまわり証券の無料セミナーでは、ループ・イフダンはもちろんのこと、FX全般について学べます

システムトレード初心者

おまけ:リピート時間指定成行注文

ヒロセ通商の自動売買

知名度は低めですが、ヒロセ通商やJFXもリピート時間指定成行注文という自動売買を取り扱っています。

が、しかし!ランキングから選ぶことなどはできず中級者以上でないと難しいため、初心者の方には別の口座を利用することをおすすめします。

ランク外:リピートトレール注文【サービス終了】

外貨ex byGMO(旧YJFX!)

自動売買という観点では、外貨ex byGMOはおすすめしません

自動売買入門者

外貨ex byGMOでは、スキャルピングも公認しています。初心者だけに特化した口座の場合は、いずれ取引ツールやスプレッド面などで物足りなくなってきてしまいますが、外貨ex byGMOではそういった心配もありません。もし迷っている場合は、一度利用してみるのがおすすめですよ。

選択型のFX自動売買ランキング TOP3

FX会社自動売買(選択型)最小取引単位おすすめ度手軽さ機能性詳細
みんなのシストレ1000 詳細
マイメイト1万 詳細
セントラルミラートレーダー5000 詳細

選択型の自動売買では、FX会社があらかじめ用意してくれているプログラム(ストラテジー)を選択するだけでOK

選択型の自動売買では、トレイダーズ証券のみんなのシストレが少額取引OK&初心者でも使いやすくておすすめです。

出典: 【少額OK】FX自動売買は儲かる?初心者におすすめの始め方とは?

第1位:みんなのシストレ

みんなのシストレのツール

みんなのシストレでは、利益率の良いストラテジー(プログラム)をランキング形式にしてくれているので、好みのものを選択すれば簡単に自動売買が始められます。

シストレ初心者

なんだかTwitterみたいな雰囲気ですね

自動売買のやり方

こちらのランキングには、運営側があらかじめ用意しているプログラムと私たちと同じ人間が一緒にリストアップされています。

プログラムだけに絞って検索することもできるのですが、プロ並みの好成績を上げているトレーダーさんも多数いらっしゃるので、ぜひ色々とランキングをチェックしてみてくださいね。

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