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ボリンジャーバンドの特徴的な動き

ボリンジャーバンドの特徴的な動き
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ボリンジャーバンド (BB)

ボリンジャーバンド (BB)は、幅広く知られているテクニカル分析ツールで、1980年代初頭にジョン・ボリンジャーによって開発されました。ボリンジャーバンドは銘柄の価格に関連して描画される3本のラインのバンドで構成されています。通常ミドルラインは20期間に設定された単純移動平均線 (SMA) です(トレンドラインの種類や期間はトレーダーによって変更されますが、20期間移動平均が通常一般的です)。そしてミドルラインのSMAはアッパーバンドとロワーバンドのベースとして機能します。 アッパーバンドとロワーバンドは、バンドと価格の関係性を観察することでボラティリティを測る手法として用いられます。通常アッパーバンドとロワーバンドは、SMA(ミドルライン)から2標準偏差離れた位置に設定されますが、標準偏差の設定はトレーダーにより調整可能となっています。

歴史

ボリンジャーバンド (BB) は1980年代初頭に金融トレーダーであり、アナリストであり、教育家であるジョン・ボリンジャーによって開発されました。ボリンジャーバンドの開発当時、ボラティリティは静的なものとして見られていましたが、ボリンジャーバンドは、ボラティリティの変化を(もちろん動的に)視覚化するニーズを満たしました。

計算

基礎

着目点

高値/安値価格

エクスパンションとスクイーズのサイクル

プライスアクションの確認

  • ボリンジャーバンドは非常に重要な指標(ボラティリティの変化)を表示できる為、高度なテクニカル分析を実行するために他の指標と組み合わせて使用されることがよくあります。 この良い例には(オシレーター的な)ボリンジャーバンドで(オレレーター的ではない)トレンドラインを使用するケースが挙げられます。以下の例で示すように2つの異なるタイプのインジケーターで確認することで、価格が予測通りに動いているという確信レベルを強化できます。
  • もう1つの良い例は、ボリンジャーバンドを使用して、ダブルボトムなどの古典的なチャートパターンを確認することです。ボリンジャーはしばしばボリンジャーバンドを使用して、アーサー・メリルによって分類された古典的なチャートパターンであるダブルボトムの存在を確認しました。
  1. ボリンジャーバンドのロワーバンドをブレイクする可能性がある(しかし常にではありません)下降のリアクションが形成され、少なくともロワーバンド近くまで安値を形成する動きが見られます。
  2. 価格がSMA(ミドルバンド)付近に戻ります。
  3. 価格の再下落が発生し、条件1で形成された最初の安値を更新してより低い位置の新安値を形成します。しかしながらこの2度目の新安値形成ではロワーバンドをブレイクには至りません。
  4. 価格が強い動きでミドルバンドへ戻ります。条件2の下落によって形成された上値抵抗線を突破するとブレイクアウトの可能性があります。

バンドウォーク

強い上昇トレンドの間、価格がアッパーバンドにタッチしたり突破したりする動きが繰り返される場合があります。これは売りシグナルではなく、上昇の動きが全体的に強い事を示しています。

同様に強い下降トレンドの間、価格がロワーバンドにタッチしたり突破したりする動きが繰り返される場合があります。これは買いシグナルではなく、下降の動きが全体的に強い事を示しています。

ボリンジャーバンドは収束と拡大の繰り返し

スクイーズ


スクイーズというのは、ボリンジャーバンドのライン幅が狭くなっている状態の事を言います。
相場の変動が少ないもみ合い状態のレンジ相場で見られる事で、相場の価格のバラつきが少ない証拠になります。

通常ボリンジャーバンドではレンジ相場のスクイーズ状態では、あまり使うことが出来ないとされていますが、日本では統計学の標準偏差の範囲内で収まる確率から、±2σの範囲内で95.5%が収まると考えて、ラインをブレイクしたりタッチすると反発すると考えます。
ですので、スクイーズでは逆張りするために使うこともあります。
とは言っても、ジョンボリンジャーは順張り指標として、発案したテクニカル指標ですがね。

エクスパンション

エクスパンション

相場はずっとレンジ相場にあるわけでなく、価格の変動が激しくなるときがあります。

上の青四角の状態のように、ボリンジャーバンドが一気に広がっていく場合の状態を「エクスパンション」と言います。
ボリンジャーバンドでは、このエクスパンションしているところを探し出すのが重要になり、このエクスパンションしている状態を見つけると順張りをするというのが手法の1つになります。

バンドウォーク

バンドウォーク


なるべく早くエントリーしてトレンドに乗ることが、FXで利益を拡大していく重要なことになります。
そこで、エクスパンションしてすぐにエントリーすることもありますが、時にはエクスパンションしたと思いながらダマシは発生してしまうこともあります。

エクスパンションした後に、±2σに沿って相場が動いていく状態がありますが、この状態の事を「バンドウォーク」と言います。
エクスパンションでなかなか売買する事は難しいと考えている方は、バンドウォークが発生している事を確認してからエントリーすることも良いと思います。
1回で多くの資金のエントリーすることも良いですが、±1σやミドルラインに近づくたびにエントリーを繰り返し、ポジションを増やしていくのも良いと思います。

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