FX手法

アービトラージとは

アービトラージとは
ゴリわかくん

お金にまつわるお悩みなら教えて! お金の先生

アービトラージの具体例についてアービトラージっていうのが今ひとつ理解できていません、以下の理解で正しいでしょうか?
商品先物取引を例にしてみます
スプレットと呼ばれるものが、東京工業品取引所の2010年7月限の50,050を売り2010年11月限46,620を買います
結果期が近づくにつれ、変な事がおこらなければ、値段は現状維持でなく上がっていくので、その上昇分が利益になります。

ストラドルと呼ばれるものは 東京工業品取引所2010年11月限灯油48,340を売りガソリン2010年11月限46,620を買います。これは冬期暖房とドライブシーズン需要をみこんでということでしょうが、よくわかっていません

アービトラージと呼ばれるのは中部大阪取引所ガソリン2010年11月限46,700が取引単位10キロなので5単位で売り東京工業品取引所ガソリン2010年11月限46,620取引単位50キロを1単位買うという事であってますでしょうか?

アービトラージで株やFXは具体的にどうなるのでしょう?

ベストアンサーに選ばれた回答

分かりにくい理由の一つに、アービトラージという言葉が様々な場面で使われることがあるからではないでしょうか。

質問者さんの商品先物の例は、サヤ取り(鞘取り)における場合分けで使われるアービトラージで、異市場間取引という意味合いで使われます。
売り買い両建てで仕掛けた時点では利益は確定せず、将来的にはリスクを抱えたままの取引です。
商先の鞘取りの種類を便宜上区分するためのもので、メジャーな使われ方ではないと思います。

一般的というか辞書的には、裁定取引のことをアービトラージと言っているようです。
こちらは仕掛けた時点で、理論上は無リスクです。

転換社債型新株予約権付社債(昔の転換社債:CB)の例を挙げておきます。
転換価格500円
株価600円
のCBがあったとします。

理論上CBは120円になりますが、逆乖離といって120円より低い価格になった時に、CB買い株売りを仕掛けます。
仕掛けた時点で利益確定なので裁定取引に含まれます。
実際には端株の処理や、逆日歩の心配など簡単ではありませんが、以前はよく行われアービトラージと呼ばれていました。

商先にしても株にしても、鞘取り(リスクあり)の説明の中で裁定取引(リスクなし)という言葉を使っている場合があるので注意してください。
鞘取りは飽くまでリスクを伴うものです。
実践の前には完全に理解できるまで勉強を。

ビットコインアービトラージのやり方|儲け方と注意点をやさしく解説!

ビットコインアービトラージ

仮想通貨取引所_コインチェックのバナー画像

まずは、国内でも人気の高い取引所『Coincheck』への登録を行っておきましょう!

>>>Coincheckの公式サイトはコチラ

\取引手数料無料で使いやすい!/

仮想通貨のアービトラージ(アビトラ)とは?

仮想通貨アービトラージとは?

アービトラージとは、同じ通貨でも取引所によって価格が異なることを利用した取引の手法です。

例:仮に次のような状態が発生していたとします。

取引所A 70万円

取引所B 72万円

Aで買ってBで売ると2万円の利益がでます。

なぜ取引所間で価格差が生まれるの?

しかし、仮想通貨は取引量が取引所によって異なり、種類が豊富であるため取引所によって価格が異なるということが頻繁に生じるのです。特に仮想通貨に関わる大きなイベントがあった際には、取引所間の価格差が大きくなる傾向が見られます。

コイン相場使用画面

上の画像はbitFlyerとZiafでBTCの価格差が生じている画像です。このように歪みは常に発生しているため、 アービトラージで稼ぐチャンスは常に転がっている状態と言えます。

アービトラージをするには何箇所の取引所が必要?

しかし、アービトラージには最低でも4~5箇所の取引所に口座があることがファーストステップでしょう。

仮想通貨取引所_コインチェックのバナー画像

そこでまずお勧めしたいのが、 各種手数料が無料 の『Coincheck』ですね。

アービトラージとは >>>Coincheckの公式サイトはコチラ

\取引手数料無料で使いやすい!/

仮想通貨アービトラージの始め方

仮想通貨アービトラージの始め方

取引所に登録しよう

取引所を開設しよう

DMM Bitcoin

・Coincheck など

ビットコインを購入しよう

①A取引所でビットコインを購入

②B取引所にビットコインを送金

③B取引所にてビットコインを売却

ビットコインを送金・売却しよう

アービトラージで大事なことは、絶対に利益を出すということです。

この時、注意していただきたいのが、手数料です。

先程も説明した通り、取引手数料や送金手数料はあらかじめ加味した上でアービトラージをすることが大事です。

仮想通貨のアービトラージをする4つのやり方/手法

やり方手法まとめ

手法1.単純売買で価格差分を儲ける方法

この手法は一番わかりやすい手法です。価格差を発見したら安く売っている取引所で買い、高く買っている取引所に送金し、そのまま売るという手法です。

①二つの板を見比べて、価格差を見つける。

bitFlyer画面

bitFlyerとbitbankの購入画面です。

bitbank 画面

②安い方から買う。

決済画面

③もう片方の取引所に通貨を送る。

④高い方で売る。

bitFlyer 決済

(697579 – 686975)JPY/BTC × (0.アービトラージとは 1- 0.001)BTC ×(100-0.15)% = 約1048円

しかし、これはあくまで送金中に価格が変わらなかった場合の理論値であり、実際は価格の変動によって利益が増減します。

仮想通貨の相場変動は非常に激しいため30分で10万以上の各変動が起きるということはザラにあります。アービトラージを行うメリットはリスクが小さいということですから、この手法はアービトラージの特性を生かしきれていない手法だと言えます。

手法2.空売りを利用して利益を固定する方法

この手法では、信用取引の一種である空売りを利用して、利益を固定することができます。

トレンド 空売り

空売りとは、信用取引の一種で、手元に通貨がなくても証拠金を担保として通貨を売ることができる仕組みです。例えば、次のようなトレンドがあったとします。

通常の買い取引では上昇トレンドでしか利益をあげることはできませんが、空売りを利用することで下降トレンドでも利益をあげることができるので、単純に 儲けるチャンスが2倍 になります。

手法3.価格差が収束するのを待つ方法

例えば、60万円で取引所AでBTCを買い、61万円で取引所BでBTCを空売りしたとします。

仮に62万円で価格が収束した場合、

取引所Aで買ったBTCは 62 – 60 = 2 で2万円の利益

取引所Bで空売りしたBTCは 61 – 62 = -1 で-1万円の利益

全体で 2 + (-1) = 1 で1万円の利益となります。

この理論でいけばどんな価格に収束しようとも、価格差分の利益を得ることができますが、 実際は証拠金が不足し追証(おいしょう)が発生するリスクがあるため注意が必要。

ゴリわかくん

証拠金に対する含み損の割合が一定以上になると、証拠金を追加する必要が出てきます。これが追証です。また、さらに含み損が増えると、証拠金以上の損が発生するのを防ぐためにロスカットルールが適用され強制的に決済となります。

手法4.複数の通貨の歪みを利用する方法

歪み 図

アービトラージとは
上図のような状態が発生していると仮定します。上図の状態では、時計回りに通貨を交換するだけで100円が400円になります。一般的な法定通貨(円やドル、ユーロなど)ではこのような状態は発生しませんが、 仮想通貨ではこのような状態が発生することがあります。

仮想通貨のアービトラージにオススメな取引所&ネット銀行

おすすめのネット銀行

取引所を選ぶポイントは安全性と、手数料です。安全性が重要なことは言うまでもありませんが、 手数料が小さいということは初心者にとって非常に重要 になってきます。

例えば、bitbankの場合、BTCの出金手数料は0.001BTCですが、0.01BTC単位でアービトラージを行う場合、利益の10%を出金手数料に取られます!

また、アービトラージに慣れてきた方や資本がある程度あるかたは複数の通貨や取引所で取引を行ってみると大きな歪みを発見するチャンスが増えます。詳しい取引所ごとの特徴は別の記事にまとめてありますので、よろしければそちらもご覧ください。

ゴリわかくん

仮想通貨のアービトラージに使えるアプリ

おすすめのアプリ

コイン相場

アービトラージアプリ『コイン相場』

価格差をチェックするアプリでおすすめなのは「コイン相場」です。

コイン相場では通貨の種類ごとに複数の取引所の現在の価格を取得してくれます。

21種類もの通貨を扱っている上に、Coincheck,bitFlyer,Zaifの各取引所に直接アクセスして取引することができます。

市場間アービトラージ(しじょうかんあーびとらーじ)

【ご注意】『みんかぶ』における「買い」「売り」の情報はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。また、東京証券取引所、名古屋証券取引所、China Investment Information Services、NASDAQ OMX、CME Group Inc.、大阪取引所、堂島取引所、S&P Global、S&P Dow Jones In dices、Hang Seng Indexes、bitFlyer、NTTデータエービック、ICE Data Services、JPX総研等から情報の提供を受けています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。『みんかぶ』に掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれていることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者及び情報提供者は一切の責任を負いません。投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。個別の投稿が金融商品取引法等に違反しているとご判断される場合には「証券取引等監視委員会への情報提供」から、同委員会へ情報の提供を行ってください。また、『みんかぶ』において公開されている情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を転用、複製、販売、加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。

暗号資産(仮想通貨)のアービトラージのやり方4ステップと失敗しないコツ

ビットコイン(BTC)


アービトラージとは、数多くある証券会社や暗号資産取引所で生じる価格差を利用して、利益をあげる投資方法です。日本語でいう「裁定取引」にあたるもので、省略して「アビトラ」と呼ばれることもあり、比較的リスクが低いという特徴があります。

アービトラージの仕組みはとてもシンプル

アービトラージの仕組み


アービトラージの仕組み自体はとても単純で、安い取引所で暗号資産を購入し、高い取引所で売却するという流れです。仕組みはシンプルであるがゆえにリスクは少ないものの、儲けるコツを正しく把握しておかなければ利益につなげることは難しいという側面もあります。

アービトラージのメリット3つ

アビトラのメリット


実際に行動に移す前に、アービトラージのメリットについて正しく把握しておくことが大切です。ここからは、アービトラージのメリットについて3つ見ていきましょう。

  1. 知識が少なくてもできる
  2. 価格差さえあれば24時間取引できる
  3. ローリスク

1. 知識が少なくてもできる

2. 価格差さえあれば24時間取引できる

3. ローリスク

アービトラージのデメリット3つ

アビトラのデメリット


次にアービトラージのデメリットについて紹介します。

仮想通貨のアービトラージは儲からない?儲かるアービトラージ(裁定取引)のやり方やおすすめ取引所を紹介

 仮想通貨が塩漬け状態で困っています……。 塩漬けは早めに打破しないと、機会損失につながるよ。 仮想通貨を購入したものの、売りたくても売れない状況に陥ってしまうこともあるでしょう。塩漬け状態を単に放置しているだけでは、状況は悪化する一方です。 今回は、仮想通貨の塩漬けの意味や対処法をお伝えします.

仮想通貨で暴落時も利益が期待できる投資戦略は「ガチホ(長期保有)」です。何があっても損切りせずに、仮想通貨の未来を信じましょう。 仮想通貨の社会的地位は年々増しており、5年後10年後の価値は今と比べ物にならないと多くの敏腕投資家達が予想しています。 確かに現在は価格の上下が激しい投資商品ですが「あの.

買った仮想通貨が暴落しました……。全部売ろうと思います……。 ちょっと待った!狼狽売りは止めた方がいいよ。 購入した仮想通貨が下落し、パニックに陥る方は大変多いです。しかし、焦って投げ売りするのは得策ではありません。 今回は、初心者がやりがちな「仮想通貨の狼狽売り」について解説します。下落相場に動.

仮想通貨のアービトラージは儲からない?儲かるアービトラージ(裁定取引)のやり方やおすすめ取引所を紹介

当サイトで提供する商品の情報にあたっては、十分な注意を払って提供しておりますが、情報の正確性その他一切の事項についてを保証をするものではありません。 お申込みにあたっては、提携事業者のサイトや、利用規約をご確認の上、ご自身でご判断ください。 当社では各商品のサービス内容及びキャンペーン等に関するご質問にはお答えできかねます。提携事業者に直接お問い合わせください。 本ページのいかなる情報により生じた損失に対しても当社は責任を負いません。また『お金の知恵袋』に掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。海外サービスは日本居住者を対象としておらず『お金の知恵袋』は利用を推奨しておりません。

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる