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システムトレード(シストレ)って何

システムトレード(シストレ)って何
トレーダー川瀬

システムトレード 検証と実践-自動売買の再現性と許容リスク

本書は先物市場のリアルトレードコンテストである「World Cup Championship of Futures Trading」において3年連続2位以内に入ったケビン・J・ダービーによる著書です。
トレードシステムの構築までのプロセスの詳細を紹介する内容となっており、システムトレードのロジックをこれから研究したい人はもちろん、裁量トレーダーにとっても十分参考になる書籍です。
序盤は筆者のトレードの失敗談などリアルな体験談から始まり、読み易い内容になっています。翻訳もスムーズな翻訳となっており、ストレスなく読むことができます。
過去のデータを元に行った検証のどこに注目するべきか、経験の浅いトレーダーが陥り易い点などについて丁寧に説明した後に、実際のシステムの検証の例を挙げて説明しており、一連のトレードシステムの構築の流れを理解できるように構成されています。 システムトレード(シストレ)って何 本書ではトレードステーション等を使用した検証を行なっていますが、MT4を用いた検証にも十分に応用可能であると考えられます。

本書で紹介されているトレードシステム構築までの流れ

①目標の設定

S(Specific:具体的)
M(Measurable:測定可能)
A(Attainable:達成可能)
R(Relevant:関連性のある)
T(Time bound:期限を決める)

②トレードアイディアのリストアッップ

③限定的検証

④ウォークフォワードテスト

通常のバックテストに一手間加えたウォークフォワード分析を行います。
一定期間の過去のデータを用いたバックテストにより導き出されたパラメーターを用い、新しい期間のデータに対し、テストを行うという方法を分けて行い、その結果を集約したものがウォークフォワードテストとなります。(詳細は本書を参照)
その結果を用い、トレードシステムが実際のトレードで使うに値するかどうかを行います。

⑤モンテカルロテスト

⑥インキュベーションテスト

⑦分散化チェック

⑧ポジションサイジングチェック

筆者のサイトでは動画などの公開もあり

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監修者まえがき
謝辞
序論
第1部 トレードの旅路
第1章 トレーダー誕生
第2章 もううんざり
第3章 ワールドカップ・チャンピオンシップ・オブ・フューチャーズ・トレードでの勝利
第4章 大いなる飛躍――フルタイムトレーダーへの転身

第2部 トレードシステム
第5章 トレードシステムの検証と評価
第6章 システムトレード(シストレ)って何 予備分析
第7章 システムトレード(シストレ)って何 詳細な分析
第8章 システムの設計と開発

第3部 戦略の開発
第9章 戦略開発――達成目標
第10章 トレードアイデア
第11章 データについての話をしよう
第12章 限定的検証
第13章 掘り下げた検証――ウオークフォワード分析
第14章 モンテカルロ分析とインキュベーション
第15章 分散化
第16章 ポジションサイジングとマネーマネジメント
第17章 プロセスの文書化

第4部 システムの構築
第18章 目標、初期検証、ウオークフォワードテスト
第19章 モンテカルロテストとインキュベーション
第5部 リアルタイムでトレードする前に考えなければならないこと
第20章 口座とポジションサイジング
第21章 トレード心理
第22章 リアルタイムでトレードする前に考えなければならないそのほかのこと

第6部 ライブ戦略のモニタリング
第23章 ライブ戦略のモニタリングの詳細
第24章 リアルタイムトレード

第7部 教訓となる話
第25章 誇大妄想
結論

付録A――モンキートレードの例(トレードステーションのイージーランゲージコード)
付録B――ユーロナイト戦略(トレードステーションのイージーランゲージフォーマット)
付録C――ユーロデイ戦略(トレードステーションのイージーランゲージフォーマット)

「『欲望と幻想の市場』のようでもあり、『マーケットの魔術師』のようでもある。これはダービーが近代的トレーダーに贈る最高の読み物だ。本書では、アルゴリズムトレードシステムの開発方法をステップバイステップで提供するだけでなく、彼がワールドカップ・チャンピオンシップ・オブ・フューチャーズ・トレーディングで実際に使った戦略に加え、2つのユーロ通貨システムも公開している。本書は幅広い読者を引きつけ、トレーダーたちの参考書になるに違いない。」――ブレント・ペンフォールド(プロトレーダー、『システムトレード 基本と原則』[パンローリング]の著者)
「ケビン・ダービーはワールドカップ・チャンピオンシップ・オブ・フューチャーズ・トレーディングで3年連続で1位と2位に輝いた人物だ。私はこういったたぐいのコンテストにはあまり興味はないが、ダービーだけは例外だ。なぜって、それはコンテストに勝利したことについての私の意見と、彼が私の意見から学んだことを本書に掲載してくれたからだ。さらに本書ではアルゴリズムの完全アプローチを提供しているだけでなく、心理の壁についても述べている。そして、目標とポジションサイジングについて多くの紙数を割いている点にも共感する。本当に印象的な本だ」――バン・K・タープ(『新版 魔術師たちの心理学』『タープ博士のトレード学校 ポジションサイジング入門』『トレードコーチとメンタルクリニック』(パンローリング)の著者)

本書は、ワールドカップ・オブ・フューチャーズ・トレーディング・チャンピオンシップの優勝者であるケビン・J・ダービーの著した“Building Winning Algorithmic Trading システムトレード(シストレ)って何 Systems : システムトレード(シストレ)って何 A Trader’s Journey From Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Trading”の邦訳である。トレードコンテストの優勝者の書いた相場書と聞くと、読者はその投資手法そのものに強く興味を引かれることだろう。著者がコンテスト時に使った具体的な手法は本文中に詳しく記載されている。だが、システムの評価は使い手の価値観によって変わる問題である。本文中に書かれているように件のコンテストではリターンのみを考慮しリスクは度外視している。このため、その投資手法をそのまま使えるかどうかは、あくまで「パフォーマンスの優劣」を読者自身がどのように定義するのかによって決まる。だが、心配には及ばない。実際にはこの本の価値はまったく別のところにある。これはシステムパフォーマンスの再現性にとことんこだわった解説書なのだ。

みんなのシストレで稼ごう!運用収益と口コミと評判は?おすすめ設定は?

みんなのシストレは稼げる要素が豊富

トレーダー川瀬

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FXは元金がモノを言う投資なので、1,000万円以上は入れているのではないかと思います。 1,000万で取引していれば1日100万はFXでは全然ありえる話 です。

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みんなのFX・みんなのシストレの「USDJPYテキストマイニングAI」ですが、設定してほったらかしにしてましたが、なかなかいい成績になってました。2000人まであと300人とのことのようです。 pic.twitter.com/taMUYf3fxW

— Tomo (@Tomo51840633) July 13, 2019

みんなのシストレのおすすめ設定

100%完璧なものはないけど、ドローダウンしないもの、収益率が高いものを選ぶ

  1. 半年で元金が2倍
  2. 取引回数は多くない(1日に1.6回)
  3. ドローダウンが少ない
  4. 早めに損切りを入れている

川瀬の収益

  1. 推奨証拠金は25万円
  2. 約3か月で元金を倍にしている
  3. 取引回数は多め
  4. 勝率は高め
  5. 損切りが遅い

川瀬の成績

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