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ストキャスティクスについてです

ストキャスティクスについてです
上位足が反転示唆してきたら下位足を見て下位足の乗れるところを乗ろうこの場面では30分足が十字線を出しながら上昇の勢いも弱くなってきているので近々反転下降していく5分足をみるとストキャスティクスが
ダイバージェンスしているから
5分足のエントリー基準も整っているので好ポイント pic.twitter.com/kYNJUke8XW — こうくん@FX (ストキャスティクスについてです @koukun_FX) December 14, 2019

ストキャスティクスの使い方・分析方法まとめ!%Kと%Dでエントリー・決済ポイントを探る

上位足が反転示唆してきたら下位足を見て下位足の乗れるところを乗ろう

この場面では30分足が十字線を出しながら上昇の勢いも弱くなってきているので近々反転下降していく

5分足をみるとストキャスティクスが
ダイバージェンスしているから
5分足のエントリー基準も整っているので好ポイント pic.twitter.com/kYNJUke8XW

— こうくん@FX (@koukun_FX) December 14, 2019

ストキャスティクスの注意点!ダマシがある

実はこのやり方だけでは、かなり「ダマシ」があります。

ストキャスティクスの使い方・分析方法まとめ!%Kと%Dでエントリー・決済ポイントを探る

  • 「80%を超えているし、%Dがクロスして下方向に向いているから売り!なのに、まだ上がっちゃう。」
  • 「20%より下だし、%Dがクロスして上方向だから買い!なのに、まだ下がっちゃう。」
  • 「20%より下だし、%Dがクロスして上方向、しかも勢いがあるから買い!…と思ったらすぐに大きく下がった。」

ダマシを回避する方法

①移動平均線を使用する方法

ストキャスティクスの使い方・分析方法まとめ!%Kと%Dでエントリー・決済ポイントを探る

②スローストキャスティックスを使用する方法

ストキャスティクスの使い方・分析方法まとめ!%Kと%Dでエントリー・決済ポイントを探る

クロスしたタイミングで、%Kと%D(スローストキャスティックスの場合はSlow%D)が同一の方向を向いていることがエントリーの条件となるためです。

結果的には、残ったエントリーポイントのみが一番利益を出したポイントとなっています。

このようにスローストキャスティックスを使用すると、エントリーポイントが減る一方で、ダマシにあう可能性はグンと下げることができます。

テクニカルで一概にこれとは言えないけど移動平均線とストキャスティクスの組み合わせがいちばんバランスいいと思う。〔ストキャスティクスのダマシ回避にMACDあればなお良しって感じかな?〕

— まっすん (@masi0517) November 7, 2016

仕掛け時を見極める! ストキャスティクス の正しい使い方

ストキャスティクス という名称は知っていても、テクニカル指標としての特徴、 ストキャスティクス の正しい見方ができ、実践のトレードで活用できている方は少ないかもしれません。 ストキャスティクスについてです
そこで今回は、 ストキャスティクス の計算式から、一般的に言われている ストキャスティクス の間違った見方、利益を上げるための戦略、仕掛けのタイミングについて紹介していき、実践のトレードで ストキャスティクス を使ったトレードをする際の参考にしていただける内容をお伝えします。

ストキャスティクス とは?

ストキャスティクス は、
・%K
・%D
・S%D
3つの数値を使用します。
はじめに%Kが開発され、その後、%K動きを滑らかにした%Dが開発されました。その後さらに、%Dの動きを滑らかにしたS%Dが開発されました。
なぜ動きを滑らかにする改良が続いたのかというと、 ストキャスティクス はとても反応が早い指標であるため、少し価格が上昇すると数値が大きくなり、少し価格が下降すると数値がと小さくなります。反応が早いということは長所でもありますが、騙しが多くなるため、その調整をするための改良が続きました。

そして、 ストキャスティクス には%Kと%Dの2本を使う「ファースト ストキャスティクス 」と、%DとS%Dの2本を使う「スロー ストキャスティクス 」があります。ファーストは、わずかな値動きにも敏感に反応しやすいため、短期トレードに向いていますが、ダマシも多いため注意が必要です。
スローはファーストに比べると緩やかであり、その分反応は遅くなりますが、ダマシも少なくなりますので、仕掛けのタイミングを判断する際は、スローを使った方が安全だと言えます。

重要な3つの計算式

ストキャスティクス の計算は、難しく思われがちですが、一つ一つの意味を確認することで、実は単純な計算式で成り立っているということが分かります。
それでは、%K、%D、S%Dの数値が表す意味と、それぞれの数値の関係性について紹介していきます。


%K=(Cn‐Ln)/(Hn‐Ln)×100
Cn :当日数値
Hn :当日を含めた過去n日間の最高値
Ln :当日を含めた過去n日間の最安値 ストキャスティクスについてです
Cn-Ln :現在の価格とある期間の最安値の比較
Hn-Ln :ある期間の最高値と最安値の幅
×100 :パーセント表示に変換

%D=A/B×100

A:(当日終値‐直近n日間の最安値)のX日間合計
B:(直近n日間の最高値‐直近n日間の最安値)のX日間の合計
※Xは、通常3を使います。以下X=3として解説します。

当日終値‐直近n日間の最安値)の3日間合計 ⇒%Kにおける(C-Ln)の3日間合計
直近n日間の最高値‐直近n日間の最安値の3日合計 ⇒%Kにおける(Hn-Ln)の3日間合計
×100 ⇒パーセント表示に変換

%Dとは、%Kを3日間平均しただけの数値であることが分かります。
また、%Kと%Dを使うものをファースト ストキャスティクス といいます。

S%D=%Dの3日移動平均

%Kの3日平均が%D、%Dのさらに3日平均がS%Dです。
そして、%DとS%Dをスロー ストキャスティクス といいます。

間違った ストキャスティクス の見方

ストキャスティクス についての情報は、ネットで検索して調べたり、投資関連の書籍にも記載されていますが、その情報の多くに間違った内容が記載されています。
以下のような間違った ストキャスティクス の見方があります。
・70(80)%以上が買われすぎで売りシグナル
・30(20)%以下が売られすぎで買いシグナル

利益を上げるための戦術

ストキャスティクス では、前述のような間違った見方をされていることがあります。本来の ストキャスティクス が持つ利益を上げるための有効的な使い方を理解し、正しい見方をすることで、実践のトレードで活用することができます。

そこで今回は、投資の学校で講師を務める“小次郎講師”流の ストキャスティクス の使い方を紹介し、利益を上げるための戦術を作りましょう。

②%Kでは、ある一定期間のなかで、現在の価格がどれくらい高いかを判断します。
そして、%Kのパラメーターは、26日を使います。(※日足以外でも26日が有効)
通常5、9、14日等を使うことが多いですが、パラメーターが小さすぎると、わずかな変化で数値が動いてしまい、仕掛けのタイミングが上手く掴めません。
逆に、パラメーターが大きすぎると、売買のシグナルが多く出すぎてしまい、騙しも多くなってしまいます。パラメーターは、その銘柄の継続期間、自分自身のトレードスタイルに合わせて決めます。小次郎講師流では、26日というパラメーターを使用します。
そこで、小次郎講師流の ストキャスティクス では、

利益を上げる戦術を構築するためには、パラメーターをどのように設定するかによって、 ストキャスティクス を有効的に活用できるかできないかが決まります。

売買を仕掛けるタイミング

ストキャスティクス を使って利益を狙うための戦略として、%KとS%Dを使い、%Kのパラメーターは26日で設定するというところまで説明しました。
では、実際にチャート上に ストキャスティクス を出したとき、どのサインを手掛かりに売買を仕掛ければ良いのかという、実践的な内容を解説します。

S%Dの方向転換を見極める

◇仕掛けの条件
・%Kが90以上で天井を付けた後、80を超えていたS%Dが80を割った時、売り場。
・%Kが10以下で底を付けた後、20を割り込んでいたS%Dが20を超えた時、買い場。

◇騙しの対策
・%KがS%Dと同じ方向を向いているということが仕掛けが成功する条件
・仕掛けた前後に%Kが明確に反転した場合は、仕掛け前なら仕掛けの中止。仕掛けた後なら、速やかに手じまう。
一度見送った%KとS%Dが見送った売買の方向に一緒に動き出したら、大きく上がった後で無い限り仕掛ける。

◇ロスカットのタイミング
・売りを仕掛けた後S%Dが再度80を超えたらすぐに手じまう。
・買いを仕掛けた後S%Dが再度20を割ったらすぐに手じまう。
・値幅でのロスカットも同時に設定する。

◇再エントリーのタイミング
・売りをロスカットした後、再度S%Dが80を割れたら、再度売りで入る。 ストキャスティクスについてです
・買いをロスカットした後、再度S%Dが20を超えたら、再度買いで入る。
※だまし対策、ロスカットは同じ。

急騰トップ、急落ボトム

◇仕掛けの条件
・%Kが90から10まで一気に下落したにもかかわらず、S%Dが20を割らずに上昇してきたとき、買い場。(急落ボトム)
・%Kが10から90まで一気に上昇したにもかかわらず、S%Dが80を超えずに下降してきたとき、売り場。(急騰トップ)

◇騙しの対策
・%KがS%Dと同じ方向を向いているということが仕掛けが成功する条件。
・仕掛けた前後に%Kが明確に反転した場合は、仕掛け前なら仕掛けの中止。仕掛けた後なら、速やかに手じまう。

◇ロスカットのタイミング
・買いを仕掛けた後S%Dが20を割ったらすぐに手じまう。
・売りを仕掛け後S%Dが80を超えたらすぐに手じまう。
・値幅でのロスカットも同時に設定する。

今回は、 ストキャスティクス 一体どのようなテクニカル指標であり、どんな特徴があるのか。そして、実際に利益を上げるために ストキャスティクス を使うときのポイントについて紹介しました。

ストキャスティクス の計算式は、一見複雑そうですが、一つ一つの意味を理解すれば単純な計算式だということに気付くことができます。
ストキャスティクス を使った戦略的なトレードをする際の参考にしてください。

僕が運営している投資の学校とは、2008年に「世界水準の投資教育と最高の学びを提供する」というビジョンの元、
大学受験の予備校のようなスタイルで一流の投資家から直接、彼らの実践方法を学べる学校として創業しました。

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2~18歳まで児童養護施設で育ち、高校卒業後サラリーマンとなる。 銀行で勧められて買った商品がいわゆるぼったくり投資信託だと知り、投資や経済について探求。 お金にまつわる有益な情報を発信していきますので、末永くごひいきに。

ストキャスティクスについてです。計算式、チャート、エクセルVBAコード

‘※ エクセルの1列目(A列)に行番号、2列目(B列)に日時、
‘※ 3列目(C列)~6列目(F列)に始値・高値・安値・終値
‘********************************
‘ k :%K採用本数
‘ d :%D採用本数
‘ s :S%D採用本数
‘ ストキャスティクスについてです num:現在の行
‘ cell_k:%K書込み列番号
‘ cell_d:%K書込み列番号
‘ cell_sd:%K書込み列番号
‘ cell_nm:(終値-過去%K採用本数分の最安値)書込み列番号
‘ cell_mm:(過去%K採用本数分の最高値-過去%K採用本数分の最安値)書込み列番号
‘********************************

‘****書込み列
cell_k = 9
cell_d = 10
cell_sd = 11
cell_nm = 7
cell_mm = 8
‘****************

‘———%K
If num – (k – 1) >= 2 Then
r_max = Application.WorksheetFunction.Max _
(Range(Cells(num – (k – 1), 4), Cells(num, 3)))
r_min = Application.WorksheetFunction.Min _
(Range(Cells(num – (k – 1), 5), Cells(num, 4)))
n_min = r_now – r_min
m_min = r_max – r_min
Cells(num, cell_nm) = n_min
Cells(num, cell_mm) = m_min

If n_min = 0 Or m_min = 0 Then’****0値で除算することによるエラー回避
Cells(num_1, cell_k) = 0
Else
Cells(num_1, cell_k)) = n_min / m_min * 100
End If
End If

‘———%D
If num – (k + d – 1) >= 2 Then
n_mins = Application.WorksheetFunction.Sum _
(Range(Cells(num – (d – 1), cell_nm), Cells(num, cell_nm)))
m_mins ストキャスティクスについてです = Application.WorksheetFunction.Sum ストキャスティクスについてです _
(Range(Cells(num – (d – 1), cell_mm), Cells(num, cell_mm)))

If ストキャスティクスについてです n_min = 0 Or m_min = 0 Then’****0値で除算することによるエラー回避
Cells(num, cell_d) = 0
Else
Cells(num, cell_s) = n_mins / m_mins * 100
End If
End If

‘——–S%D
If num – (k + d + sd – ストキャスティクスについてです 1) >= 2 Then
Cells(num, cell_sd) = Application.WorksheetFunction.Average _
(Range(Cells(num – (sd – 1), cell_d), Cells(num, cell_d)))
End If

ストキャスティクスRSIとは何ですか? StormGainではどのように機能しますか

ストキャスティクスRSIとは何ですか? StormGainではどのように機能しますか


ストキャスティクスRSIとは何ですか?

ストキャスティクスRSI、または単にStochRSIは、資産が買われ過ぎか売られ過ぎかを判断し、現在の市場動向を特定するために使用されるテクニカル分析指標です。 名前が示すように、StochRSIは標準相対力指数(RSI)の派生物であり、そのため、指標の指標と見なされます。 発振器の一種で、中心線の上下で変動します。


StochRSIはどのように機能しますか?

標準のRSIと同様に、StochRSIに使用される最も一般的な時間設定は14期間です。 StochRSIの計算に含まれる14の期間は、チャートの時間枠に基づいています。 したがって、日足チャートは過去14日間(ローソク足)を考慮しますが、時間足チャートは過去14時間に基づいてStochRSIを生成します。

期間は日、時間、または分に設定することができ、それらの使用はトレーダーごとに大幅に異なります(プロファイルと戦略に応じて)。 期間の数は、長期または短期の傾向を識別するために上下に調整することもできます。 20期間の設定は、StochRSIインジケーターのもう1つのかなり一般的なオプションです。

前述のように、一部のStochRSIグラフパターンでは、0から1ではなく0から100の範囲の値が割り当てられます。これらのグラフでは、中心線は0.5ではなく50になっています。 したがって、通常0.8で発生する買われ過ぎのシグナルは80で示され、売られ過ぎのシグナルは0.2ではなく20で示されます。 0〜100に設定されたグラフは少し異なって見える場合がありますが、実際の解釈は基本的に同じです。

StochRSIの使い方は?


StochRSI対RSI

ただし、ストキャスティクスRSIと比較すると、標準RSIは比較的動きの遅いインジケーターであり、少数のトレーディングシグナルを生成します。 ストキャスティクス公式を通常のRSIに適用することで、感度を高めた指標としてStochRSIを作成することができました。 その結果、それが生成するシグナルの数ははるかに多く、トレーダーは市場のトレンドと潜在的な買いまたは売りのポイントを特定する機会が増えます。

結びの考え

ストキャスティクスRSIは、市場の動きに対するスピードと感度が高いため、アナリスト、トレーダー、投資家にとって、短期分析と長期分析の両方で非常に有用な指標になります。 ただし、シグナルが多いほどリスクも高くなるため、StochRSIは、作成するシグナルの確認に役立つ可能性のある他のテクニカル分析ツールと一緒に使用する必要があります。 暗号通貨市場は従来の市場よりも不安定であり、そのため、誤ったシグナルの数が増える可能性があることを覚えておくことも重要です。

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